題目：基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)的離散時(shí)間均值-方差策略

　　報(bào)告人： 李迅

　　時(shí)間：2024年11月22日（周五），上午10：00-11：00

　　報(bào)告地點(diǎn)： 理學(xué)院1-301會(huì)議室（騰訊會(huì)議：609-272-073）

　　報(bào)告摘要：本報(bào)告研究了一種基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)的離散時(shí)間均值-方差模型。與Wang-Zhou (2020)的連續(xù)時(shí)間模型相比，離散時(shí)間模型對(duì)資產(chǎn)收益分布的假設(shè)更為廣泛。通過(guò)使用熵來(lái)衡量探索成本，推導(dǎo)出最優(yōu)投資策略，其密度函數(shù)同樣為高斯類型。此外，設(shè)計(jì)了相應(yīng)的強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法。模擬實(shí)驗(yàn)和實(shí)證分析表明，離散時(shí)間模型在分析實(shí)際數(shù)據(jù)時(shí)，相較于連續(xù)時(shí)間模型具有更好的適用性。

　　報(bào)告人簡(jiǎn)介：

　　李迅，于1992年獲上海科技大學(xué)數(shù)學(xué)系學(xué)士學(xué)位，1995年獲上海大學(xué)數(shù)學(xué)系碩士學(xué)位。2000年在香港中文大學(xué)系統(tǒng)工程與工程管理學(xué)系獲得博士學(xué)位，并于2001年在該系擔(dān)任博士后研究員。從2001年至2003年，他在卡爾加里大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算金融實(shí)驗(yàn)室擔(dān)任博士后研究員。2003年至2007年，他是新加坡國(guó)立大學(xué)數(shù)學(xué)系的訪問(wèn)學(xué)者。2007年起，他加入香港理工大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)系，擔(dān)任助理教授，2013年晉升為副教授，目前為教授。其主要研究領(lǐng)域?yàn)殡S機(jī)控制與金融應(yīng)用中的應(yīng)用概率，已在SIAM Journal on Control and Optimization、Annals of Applied Probability、IEEE Transactions on Automatic Control、Automatica、Journal of Differential Equations、Mathematical Finance、Finance and Stochastics以及Quantitative等期刊發(fā)表論文。